과거 기업 재무정보

데이터 분석 2019. 8. 28. 11:49 Posted by 정직한 UnHa Kim

매매전략의 백테스트를 위해서 과거 재무정보가 필요할 경우 2가지 선택 사항이 있다.

 

1. 유료 데이터 가공 판매 업체.

 

- fnguide : 100만원이 넘는 연 이용료에 보기만 가능하고 DB화는 안 된다는 까다로운 조건을 내세운다.

 

- 세종데이터 : 30만원 이하의 비교적 저렴한 연 이용료에 사용하기 편리한 HTTP API를 제공한다.

 

https://sejongdata.co.kr/

 

세종기업데이터 - Sejong Data

기업정보 제공 서비스, 대한민국 모든 상장 기업의 20년간의 재무정보를 확인하세요.

sejongdata.co.kr

 

세종 데이터의 단점은 제공되는 데이터의 종류가 상장주식수/매출액/영업이익/순이익 단 4가지이라는 점.

그리고, 금융회사의 재무정보는 제공되지 않는다는 점도 유의해야 한다.

 

그러나, 연도별 데이터는 20년(!)치 데이터가 제공되고,

분기별 데이터는 6년치가 제공되는 데다가,

이메일로 문의를 하면 아주 빠르게 대응을 해 줘서

일반적인 백테스트 용도로는 상당히 쓸만하다.

 

 

2. 웹페이지 긁어오기

 

- fnguide, 다음넷, 네이버 각종 포탈, 매경 등등 홈페이지에 무료로 공개되어 있다.

- 자바스크립트를 이용하거나 iframe을 이용해서 긁어오기 까다롭긴 하지만,

  그 모든 장애물을 넘고 불러올 수 있다면 풍부한 재무 항목을 무료로 얻을 수 있다.

- 가장 큰 단점은 대략 2년 정도의 데이터만 존재하므로, 전략의 안정성을 확보하는 데 부족하다는 점이다.

 

2008년 서브프라임 모기지, 2011년 유럽 PIGS, 2020년 COVID-19등등

예전에는 10년마다 한 번씩 발생하던 대폭락이 최근 들어서 빈도가 높아지고 있기에

2년치 데이터로는 전략의 안정성 확보에 부족한 점이 있다.

 

세종 데이터의 20년치 데이터로 전략의 기본적인 안정성을 확보한 후 ,

2년치 무료 데이터로 수익율 향상을 위한 추가 작업을 하는 게 그나마 적절한 타협책인 듯 하다.

 

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PER/PBR/PSR/PCR 공식

투자 2019. 8. 28. 11:46 Posted by 정직한 UnHa Kim

나중에 다시 찾아보게 될 것 같아서 기록해 둔다.

 

PBR = 주가 / 주당순자산 = 주가 / (자본 / 주식수량) = (주가 * 주식수량) / 자본 = 시가총액 / 자본

 

PER = 주가 / 주당순이익 = 주가 / (순이익 / 주식수량) = (주가 * 주식수량) / 순이익 = 시가총액 / 순이익

 

PSR = 주가 / 주당매출액 = 주가 / (매출액 / 주식수량) = (주가 * 주식수량) / 매출액 = 시가총액 / 매출액

 

PCR = 주가 / 주당영업현금흐름 = ...(상동)... = 시가총액 / 영업현금흐름

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할 수 있다! 퀀트 투자

책 리뷰 2019. 8. 28. 11:43 Posted by 정직한 UnHa Kim

 

 

표지 디자인이 뭔가 잘못된 느낌이지만, 책 내용은 알차다.

 

주식 매매전략을 크게 방어형 전략, 공격형 전략으로 분류하고,

 

다시 세부적으로 밸류/수익성/우량주/모멘텀 및 짬뽕 전략으로 분류해서,

 

각각의 대표적인 사례를 보여준다.

 

1권만 읽어도 대략적인 개요는 알 것 같은 느낌이고,

 

추가적인 전략을 찾고자 하는 이들을 위해서 <What works on Wall Street.> 라는 책을 소개해 놨다.

 

중장기 투자전략 위주이며, 소형주 전략 위주인 점은 약점이겠지만,

 

일반인이 쉽게 따라할 수 있으면서도 효과적인 전략 위주로 소개하다보니 그렇게 된 듯 하다.

 

개인적으로는 대만족.

 

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R언어 POSIXct 형의 변환 코드

데이터 분석 2019. 8. 1. 13:27 Posted by 정직한 UnHa Kim

R에서 시간을 나타내는 자료형 몇 가지 중 자주 사용되는 POSIXct의 경우

 

세부 정보를 추출할 때 사용되는 코드는 다음과 같다.

 

Code Meaning Code Meaning
%a Abbreviated weekday %A Full weekday
%b Abbreviated month %B Full month
%c Locale-specific date and time %d Decimal date
%H Decimal hours (24 hour) %I Decimal hours (12 hour)
%j Decimal day of the year %m Decimal month
%M Decimal minute %p Locale-specific AM/PM
%S Decimal second %U Decimal week of the year (starting on Sunday)
%w Decimal Weekday (0=Sunday) %W Decimal week of the year (starting on Monday)
%x Locale-specific Date %X Locale-specific Time
%y 2-digit year %Y 4-digit year
%z Offset from GMT %Z Time zone (character)

 

사용법

format(POSIXct값 , format='<변환코드>')

 

출처 : https://www.stat.berkeley.edu/~s133/dates.html

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Jupyter Notebook 셀 분할/병합 단축키

데이터 분석 2019. 8. 1. 11:55 Posted by 정직한 UnHa Kim

셀 분할 : <Ctrl+Shift+'-'>

 

셀 병합

- 병합할 셀 다중선택 : <Shift+(화살표 위아래)>

- 선택된 셀 병합 : <Shift+M>

 

Jupyter는 1줄을 따로 실행하는 게 귀찮은 문제가 있는 반면,

RStudio는 코드 블록을 실행할 때마다 해당 코드 블록을 선택해줘야 하는 게 귀찮은 문제가 있다.

 

Jupyter로 1줄씩 별도의 셀로 분할한 후, 필요하면 병합하는 방법이 해결책이 될까??

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