Kaufman Constructs Trading Systems

책 리뷰 2021. 1. 13. 18:37 Posted by 정직한 UnHa Kim

다른 서적을 읽던 중 다양한 트레이딩 룰에 대해서 Kaufman이라는 사람이 쓴 책을 추천해 놨길래,

Kaufman에 대해서 검색하던 중 얻어걸린 책.

 

아마존 댓글 평가가 너무 좋아서 66달러라는 거금을 주고 질렀는 데

읽어보니 역시나 평가대로 상당히 알찬 내용이다.

 

전체적인 큰 그림도 잘 나와 있고,

실제 개발할 때 저지르기 쉬운 실수에 대한 세세한 디테일도 잘 나와 있다.

 

선물 전략에서 동일 변동성 비중이 잘 먹히지만,

주식에서는 단순한 동일 금액 비중이 더 나은 결과를 보여준다는 내용은

작지만 중요한 디테일이었다.

 

동전주를 피해야 하는 이유가 파산 위험 때문이 아니라 높은 변동성 때문이라는 것도 깨달았다.

(어찌보면 당연한 건데.. 꼭 누가 알려줘야 깨닫다니... 쓰읍..)

 

추세추종 전략에 수익 곡선을 좀 더 평활하게 하려고 트레일링 스탑을 적용하면

전체적인 수익율은 떨어지는 트레이드 오프에 대해서 좀 더 생각해 보는 계기가 되었다.

 

'터틀의 방식'을 읽어보면 트레일링 스탑이 없는 매매 규칙을 사용한 저자가

엄청난 수익을 내면서도 극심한 스트레스에 시달리는 게 잘 나와 있다.

( 터틀의 방식 리뷰 : ghts.tistory.com/43 )

 

추세추종 전략에 대한 내용이 무척이나 많은 분량을 차지하는 데,

마침 추세추종 전략을 개발 중이었기에 많은 도움이 되었다.

 

 

172 페이지

I have never been successful at figuring out which specific parameters will perform best in the next month.

the best keeps changing.

나는 다음달에 최고의 성과를 낼 파라메터를 단 한 번도 맞춘 적이 없다.

최고의 파라메터는 항상 변한다.

 

ㅋㅋ

 

 

 

 

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