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'책 리뷰'에 해당되는 글 6건

  1. 2019.08.28 할 수 있다! 퀀트 투자
  2. 2019.07.30 R for Data Science
  3. 2019.07.27 월스트리트 퀀트 투자의 법칙
  4. 2018.06.07 Wicket in Action
  5. 2017.08.31 Learning DCOM
  6. 2017.08.24 파이썬으로 배우는 알고리즘 트레이딩

할 수 있다! 퀀트 투자

책 리뷰 2019. 8. 28. 11:43 Posted by 정직한 UnHa Kim

 

 

표지 디자인이 뭔가 잘못된 느낌이지만, 책 내용은 알차다.

 

주식 매매전략을 크게 방어형 전략, 공격형 전략으로 분류하고,

 

다시 세부적으로 밸류/수익성/우량주/모멘텀 및 짬뽕 전략으로 분류해서,

 

각각의 대표적인 사례를 보여준다.

 

1권만 읽어도 대략적인 개요는 알 것 같은 느낌이고,

 

추가적인 전략을 찾고자 하는 이들을 위해서 <What works on Wall Street.> 라는 책을 소개해 놨다.

 

중장기 투자전략 위주이며, 소형주 전략 위주인 점은 약점이겠지만,

 

일반인이 쉽게 따라할 수 있으면서도 효과적인 전략 위주로 소개하다보니 그렇게 된 듯 하다.

 

개인적으로는 대만족.

 

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R for Data Science

책 리뷰 2019. 7. 30. 13:07 Posted by 정직한 UnHa Kim

 

R의 대표적 IDE(통합개발환경)인 RStudio를 개발한 회사의 수석 연구원인,

 

해들리 위컴(Hadley Wickham, 발음이 틀릴 수 있음)이 지은 책.

 

해들리 위컴은 R의 사용을 편리하게 하는 수많은 패키지(예 : ggplot2, tidyr, dplyr, stringr, lubridate등등..)을 개발했으며,

 

자신이 개발한 모듈을 사용해서 데이터 분석을 간편하게 하는 방법을 알려주기 위해 책까지 펴냈다.

 

다음 링크에 가면 온라인에서 무료로 읽을 수 있다.

 

https://r4ds.had.co.nz/

 

R 코어만으로는 불편해서 못 써먹겠다고 느낀 분들은

 

이 책을 읽고난 후 몇몇 패키지로 보완된 R은 무척 편리하다고 느끼게 될 것이다.

 

R코어의 불편한 subset은 dplyr의 filter로 대체하고,

 

R코어의 불편한 Date기능은 lubridate로 대체하는 등,

 

R코어의 불편하다고 생각되는 점은 모두 다 갈아엎어서 편리하게 만들어 놨다.

 

특히, 파이프(%>%)를 사용한 순차적 데이터 처리 구문은 가독성에서 독보적이라고 생각한다.

 

다만, 국내에서 R이 대세로 자리잡지는 못한 상태이라서 한글 번역 서적이 있는 지는 모르겠다.

 

 

 

 

 

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월스트리트 퀀트 투자의 법칙

책 리뷰 2019. 7. 27. 10:24 Posted by 정직한 UnHa Kim

 

한국인 출신으로 뉴욕 월스트리트 금융기관에서 알고리즘 트레이딩 업무에 종사한 경험담을 기록해 놓은 책이다.

 

후반부는 기술적인 내용이 많아서 일반인이 읽기에는 조금 부담스러울 수 있지만,

 

전반부는 알고리즘 트레이딩이니, 퀀트이니 하는 단어가 뜻하는 바를 알기 쉽고 담백하게 설명해 놓았다.

 

 

읽다가 가장 인상깊었던 문구.

 

 

1. 직관 없는 데이터 분석은 무의미하다.

 

2. 컴퓨터가 하는 트레이딩도 일반 펀드처럼 운용자가 공포와 탐욕의 감정의 영향을 똑같이 받는다.

 

 

이 분야의 한글 서적이 그다지 많지 않은 상황에서

 

저자의 경험의 희귀성으로 인해 읽어볼 만한 가치가 있다고 본다.

 

글로만 배운 사람이 하는 말과 다른 실전에서 닳고 닳은 사람만이 알려줄 수 있는 내용을 접할 수 있다.

 

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Wicket in Action

책 리뷰 2018. 6. 7. 10:55 Posted by 정직한 UnHa Kim


10년 전에 나온 Wicket 책을 이제서야 구해서 읽었다.


컴포넌트 기반 웹 프레임워크로 많은 관심을 받았는 데, 

Stateless HTTP프로토콜 위에 Stateful한 프로그래밍 모델을 구현하다보니,

세션 메모리 사용량과 확장성에서 약점이 있었던 Wicket 프레임워크.


OpenBSD pf 방화벽에서 클라이언트 접속 요청을 기억했다가 

이전과 같은 서버에 연결시켜주는 기능이 있다는 것을 알게 된 후

Wicket이 확장성에 대해서 가지던 약점도 간단하게 해결되는 듯 하고,

요즘은 메모리 가격이 저렴해서 세션 메모리 정도는 큰 문제가 안 되니,

자연스럽게 Wicket의 약점들이 다 보완 내지 해결된 듯 해서 다시 관심을 가지게 되었다.


Java와 HTML만 가지고 프로그래밍 하는 특유의 편리한 프로그래밍 모델은 그대로이고,

서버 기반 프레임워크라서 Ajax쪽은 약할 줄 알았는 데,

의외로 Ajax 기능이 상당히 괜찮다.


AjaxFallbackLink, AjaxSubmitLink를 이용하고, 

Ajax처리 결과로 업데이트 될 컴포넌트만 서버에서 지정해 주면,

Wicket이 알아서 Ajax 기능을 구현해 준다 !!


아~ 놀랍다!!~


갑자기 나도 Web 프로그래밍을 할 수 있을 것 같은 느낌이다.

그런데, Java가 너무 많이 변해서 오랜만에 Java를 접하니까 적응이 안 된다.

아직, Generic조차 낯선 데, Optional은 뭐고, Lamda함수는 또 뭔지.


10년 전 책에 나온 예제 코드가 약간의 수정만 거치면,

아직도 Wicket 최신 버전에서 돌아가는 것을 보면서,

소스코드 안정성에 대한 믿음도 생긴다.

(그 수정사항조차도 Java IDE의 기능 덕분에 크게 어렵지 않다.)


하여튼 Wicket 프레임워크 만세이다.


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Learning DCOM

책 리뷰 2017. 8. 31. 14:20 Posted by 정직한 UnHa Kim

https://www.amazon.com/Learning-DCOM-Thuan-L-Thai-ebook/dp/B005011IR8

 

 


COM : Component Object Model


C언어의 한계를 느낀 MS가 C++언어로 옮겨갈려고 할 때, 

C++ 모듈 간에 호출 표준이 없어서 상호 호환성이 떨어지는 문제가 있었고,

이를 해결하려고 만든 호출 표준이 COM이다.

RPC에 Component개념을 입혀서 만든 것 아닌가 싶다.

COM을 이용하면 MS윈도우 내에서는 프로그래밍 언어에 무관하게 상호 호출이 가능해진다.

 

리눅스에서는 COM과 같은 호출 표준이 없어서,

- SWIG과 같은 래퍼 자동 생성기

- DBUS 같은 IPC

- 컴파일러마다 호출 방식이 제각각인 C++을 배제하고, 호출 표준이 정해진 C언어로 구현.

등의 방법으로 해결하고 있으며,

C++의 호출 표준이 없는 문제를 해결한 윈도우에서는 C언어가 박물관에 들어간 언어로 취급되지만,

해당 문제를 아직도 해결하지 못한 리눅스에서는 여전히 C언어가 C++보다 더 많이 사용되는 데 일정부분 영향을 끼친 것으로 보인다.


 

그간 증권사 API를 DLL방식으로만 사용했으나,

키움증권등 최근 API들은 COM방식으로'만' 제공되는 경향이 있고,

Xing API는 DLL방식 이외에 COM방식도 지원하기에

COM에 대한 배경지식을 습득할 필요가 있을 듯 하여 구입한 서적이다.


아마존의 독자 리뷰에서 좋은 평가를 받았길래 믿고 구입했다. 


DCOM은 COM의 분산형 버전이지만, 

결국에는 COM에 기반을 두고 있기 때문에, 

DCOM서적임에도 불구하고 COM에 대한 내용이 상당히 잘 되어 있다.


이 책을 읽고 나면, 

예전에는 암호문 같아보이던 go-ole 예제 소스코드가 술술 읽어지는 마법을 경험했다.

 

기본 지식을 익힌 상태에서 다음 링크의 글을 추가로 읽으니 쉽게 읽어진다.

https://www.codeproject.com/Articles/13601/COM-in-plain-C


추가>

COM 이벤트 처리는 결국 C++을 통해서 처리하는 방식을 사용해야만 했다.

https://www.codeproject.com/Articles/338268/COM-in-C


다음 링크의 event_handler.cpp, event_handler.hpp, event_handler.h 파일을 참고.

https://github.com/ghts/xing_COM32 



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파이썬으로 배우는 알고리즘 트레이딩

책 리뷰 2017. 8. 24. 12:35 Posted by 정직한 UnHa Kim

무료 웹버전 : https://wikidocs.net/book/110


공짜를 좋아해서 처음에는 웹버전으로 읽었지만, 

웹의 특성 상 읽다보면 어느 새 딴 짓을 하고 있게 되는 관계로

집중도를 높이기 위해서 종이책을 구입했다.


가격이 살짝 세고 (4만원, 실구입가 3.6만원)

1부는 평이한 파이썬 입문서 내용이라서 약간 낭비적 느낌이 들기도 하지만,  

2부에서는 COM으로 증권사 API를 사용하는 것에 대한 예제코드와 설명이 곁들여져 있고,

3부에는 데이터 분석에 대한 이야기도 있다.

이 책에 새로운 알고리즘이 있다거나, 혁신적인 내용이 있는 것은 아니지만,

증권사 API 사용에 있어서 진입장벽을 크게 낮추어 주는 의미가 있다.

원래, 처음 시작이 가장 힘든 법인데, 그 시작을 쉽게 해 주는 것은 나름대로 의미가 있다고 본다.


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