GHTS

강환국 강의에 퀀트킹 1년 사용권 가격이 포함되어 있어서 얼결에 접하게 된 퀀트킹.

퀀트킹은 전략을 백테스트 할 수 있는 훌륭한 프로그램이다.

가격도 비교적 저렴하고, 사용법도 간단하고, 포함된 팩터도 다양하고, 실행 속도도 괜찮다.

http://www.quantking.co.kr/page/main.php

그러나, 기본적으로 일정 기간마다 리밸런싱한 후 보유하는 전략만 상정하였기에,

시장 상황에 따라 주식 비중을 변동해서 MDD를 관리한다던 지,

손절/익절을 설정하는 전략을 백테스트 할 수 없다는 점이 아쉬웠다.

그래서, 기능이 좀 더 다양한 뉴지스탁의 젠포트를 사용해 봤는 데, 

내가 쓰던 전략이 그렇게나 복잡했나? 싶은 생각이 들 정도로 정말 심하게 느리다.

(1번 돌려보니 예상시간이 28만초(=77시간=3.2일) 걸린다. -_-;; )

결국, 목마른 사람이 우물 판다는 말이 있듯이, 백테스트 코드를 작성해야할 것 같다.

그러나, 나같은 필요성을 가졌지만, 훨씬 더 똑똑하고 부지런한 사람이 세상에는 참 많은 것 같다.

https://github.com/gobacktest/gobacktest

Go언어로 작성된 무료 백테스트 프레임워크가 이미 존재하네~!  (아이쿠~ 감사합니다.)

내부를 들여다보고 이해할 수 있을 지는 모르겠지만,

처음부터 작성한다고 해도 성공을 장담할 수 없기에,

가능하다면 존재하는 프레임워크를 가져다 쓰고 싶다.

시도는 해봐야 할 듯.

Julia 설치

https://julialang.org/

1. Julia 내 미니멀 파이썬 패키지를 설치

Julia REPL 창에서 입력. 

-------------------------------------------------------

import Pkg

# installs IJulia package
Pkg.add("IJulia")

using IJulia

# launch Jupyter notebook
notebook()

-------------------------------------------------------

2. 시스템 파이썬 이용.

Python 설치

https://www.python.org/

JupyterLab 설치 <cmd 창에서 실행>

python -m pip install --upgrade pip

python -m pip install jupyterlab

JupyterLab용 Julia패키지 설치 <Julia 커맨드 창에서 실행>

] add IJulia

build IJulia

JupyterLab 실행 <cmdㄴ 창에서 실행>

jupyter-lab.exe

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오~ 감사합니다.