팩터 148개의 한국 증시에서 유효성 검증

책 리뷰 2021. 10. 18. 09:22 Posted by UnHa Kim

팩터 148개에 대해 한국 주식시장에서의 통계적 유효성을 검증한 논문이다.

처음 보는 데 유효성이 높은 팩터가 아주 많고, 특히, 거래량/거래비용 팩터가 아주 흥미롭다.

 

Market anomalies in the Korean stock market | Emerald Insight

 

Market anomalies in the Korean stock market | Emerald Insight

1. FTSE Russell, 2018, “Five-year trends and Outlook for smart beta.”

www.emerald.com

 

https://youtu.be/u-9h4UCAiE8

 

https://youtu.be/zmRefTZHO8I

https://youtu.be/MaLQAX9WLSY

 

'책 리뷰' 카테고리의 다른 글

역발상 투자  (0) 2021.10.18
팩터 457개의 미국 증시에서 유효성 검증  (0) 2021.10.18
현명한 투자자  (0) 2021.09.28
What works on Wall street.  (0) 2021.01.13
Kaufman Constructs Trading Systems  (0) 2021.01.13

댓글을 달아 주세요