팩터 148개에 대해 한국 주식시장에서의 통계적 유효성을 검증한 논문이다.
처음 보는 데 유효성이 높은 팩터가 아주 많고, 특히, 거래량/거래비용 팩터가 아주 흥미롭다.
Market anomalies in the Korean stock market | Emerald Insight
Market anomalies in the Korean stock market | Emerald Insight
1. FTSE Russell, 2018, “Five-year trends and Outlook for smart beta.”
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