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  1. 2022.06.10 Programming Rust
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Programming Rust

책 리뷰 2022. 6. 10. 18:35 Posted by UnHa Kim

분량이 740페이지이라고 할 때부터 뭔가 조짐이 안 좋았지만, 아마존 베스트셀러이고, 유명 출판사인 O'Relly에서 출간한 책이라서 딱히 대안도 없어서 그냥 구입했다.

 

Amazon.com: Programming Rust: Fast, Safe Systems Development: 9781492052593: Blandy, Jim, Orendorff, Jason, Tindall, Leonora: Books

 

Amazon.com: Programming Rust: Fast, Safe Systems Development: 9781492052593: Blandy, Jim, Orendorff, Jason, Tindall, Leonora: Bo

Systems programming provides the foundation for the world's computation. Writing performance-sensitive code requires a programming language that puts programmers in control of how memory, processor time, and other system resources are used. The Rust system

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그러나, 불길한 예감은 틀리지 않았는 데..

 

4장에 나온 Rust 언어 특유의 변수 소유권 이전 및 대여에 대한 설명은 정말 잘 되어 있다.

4장을 읽을 때까지만 해도 Rust 언어의 가장 어려운 부분의 기본 개념을 이해했으니, Rust 언어를 금방 익힐 수 있을 줄 알았다.

 

10장에 enum과 match이 나올 때부터 시련이 시작되는 데... 

Rust언어의 enum과 match는 Java등 C언어 계열의 enum과 switch문과 비슷한 역할을 하지만, 그보다 훨씬 더 복잡하고 기능이 많다.

Rust언어의 enum은 단순한 상수 모음이 아니고, 튜플 같기도 하고, 구조체 같기도 하고, 내가 알던 enum은 훌쩍 뛰어넘는 훨씬 복잡다단한 무언가이다. 이걸 enum이라고 해도 되나 싶다.

Rust언어의 match는 함수형 언어에서 수십년간 존재했던 기능을 가져왔다는데, 그러거나 말거나, C언어 계열(C/C#/Java/Python/Go등등)만 써온 나로서는 함수형 언어의 기능은 처음 접하니 무척 낯설게 느껴졌다.

다만, match문은 처리되지 않는 경우를 누락하는 것을 예방하므로, 즉 switch문의 default가 거의 강제되므로, 예상하지 못한 상황에 대한 처리를 누락하지 않게 되는 점은 좋았다.

 

11장에 나온 trait의 경우에도 Java/Go의 interface와 비슷하지만, 훨씬 더 기능이 많다.

trait는 fat포인터이라서 실행할 때까지는 정확한 자료형을 알 수 없으므로, 컴파일 과정에서 자료형 체크 에러가 종종 발생하니, generic을 쓰는 게 낫다는 정도만 이해했다. 

살면 지금껏 본 interface 비슷한 것 중에 가장 복잡다단했다.

 

19장의 Future를 이용한 동시처리, 20장 Async 프로그래밍도 Go언어의 간편한 동시처리 기능에 익숙해 있던 나로서는 접근 불가의 영역이었다.

 

결과적으로 책 후반부는 그냥 이런 기능도 있구나 정도만 인지하고 거의 이해하지 못한 채 스리슬쩍 다 넘겨버렸다.

 

책을 읽고난 후, Rust 언어는 대단히 복잡다단하다는 것과 간결한 Go언어가 훌륭한 언어라는 것을 깨달았다.

그나마, 이번에 Rust의 변수 소유권 관련된 기본 개념은 이해했다는 게 소득이라면 소득이다.

 

최근 리눅스 커널에서도 Rust언어가 적용되기 시작하면서,

Rust언어는 C언어를 잇는 차세대 시스템 프로그래밍 언어의 주역으로 기대되고 있고,

전세계 개발자 커뮤니티 Github에서도 설문조사할 때마다 가장 인기있는 언어로 매번 선정되니,

이걸 포기할 수도 없고 참 난감하다.

 

그런데, 교보문고에 검색해 봐도 한글 서적도 아예 없다.

아마존에서 Rust 언어 관련 서적 중 가장 분량이 적은 핵심 기능 위주로 설명하는 입문자 책부터 다시 시작해야 겠다.

 

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모멘텀 가속 지표

투자 이야기 2022. 6. 10. 01:37 Posted by UnHa Kim

한국 증시는 전세계에서 보기 드물게 모멘텀 팩터가 잘 안 먹히는 특이한 시장이다.

그런데, 대신증권 김지윤 연구원의 보고서에 따르면 2015년에 발표된  '모멘텀 가속화' 지표는 한국 증시에서도 유효하다고 한다.

드디어 한국에서도 먹히는 개선된 모멘텀 지표가 나온 것인가?


'모멘텀 가속화' 지표 강의 동영상 링크 : https://youtu.be/wujiLjjhsRM

 

두근거리는 마음으로 강의 동영상에 나온 링크를 타고 들어가서 논문을 읽어보니, 가속화된 모멘텀은 지속될 수 없다는(즉 급등은 급락을 부른다는) 논리는 충분히 납득이 되고, 백테스트 결과도 일관되고 다 좋다.

그런데 논문의 내용을 가져다 실제로 적용하려니 뭔가 설명이 부족한 느낌이다.

 

'모멘텀 가속화' 지표를 계산하려면, 과거 월별 수익율에 '지수 곡선'으로 표현되는 비중을 적용한다고 나와있지만, 정작 그 '지수 곡선'의 공식이 안 나와 있다.

논문에 나온 그래프를 캡쳐해서 윈도우 그림판에 불러들인 후, <Ctrl+R>, <Ctrl+G>키를 눌러서, '눈금자'와 '격자'를 활성화하면, 그래프에 나온 지수 곡선의 각 교차점을 상당히 정확하게 '측정'할 수 있다.

윈도우 그림판의 '눈금자'와 '격자'를 활성화 시킨 후 측정.

계수 측정치 : [1.00, 0.46, 0.06, -0.24, -0.41, -0.61, -0.73, -0.81, -0.88, -0.94, -0.96, -1.00]

그렇게 구한 계수를 최근 한달부터 과거 12개월까지 각 '월 수익율'에 곱한 후 합산하면 가속화 지표를 구할 수 있다.

 

'절대 모멘텀' 팩터과 '모멘텀 가속화' 팩터를 동일 비중으로 적용해서, 소액으로 운용해 볼 계획이다.

(데이터 분석 능력이 취약하여 백테스트는 생략... ㅠ.ㅠ)

한국 증시에서도 유효한 개량형 모멘텀 팩터를 찾은 것일까?

만약 유효하다면 두고두고 써먹을 수 있는 좋은 도구가 생긴 것이고, 혹여나, 잘 안 되더라도 시도는 해 봤으니 후회는 없을 것 같다.

 

<추가>

'모멘텀 가속화' 지표를 사용하는 목적은 '상승'하고 있는 종목 중에서 '과도한 급등 종목'을 걸러내기 위함이지 하락하고 있는 종목을 찾으려는 게 아니다.

그런데, 단기 절대 모멘텀이 낮아질수록 '가속화 지표'가 낮아지면서, 단기 절대 모멘텀이 하락 중(-)임에도 전체적인 추세 점수가 높은 경우가 발생하는 왜곡 현상이 발생한다.

그래서, 12개월 절대 모멘텀과 혼합해서 절대 모멘텀이 낮은 경우에는 가속화 지표가 낮아도 전체적인 추세 점수는 높아지지 않도록 보정해서 사용 중이다.

즉, '보정된_가속화_지표_등급 = (12개월_절대_모멘텀_등급 + 순수_가속화_지표_등급) / 2'으로 보정을 해야 왜곡 현상이 줄어든다.

논문에서는 우선 절대 모멘텀이 높은 상위 20%(5분위 1등급)을 선별한 후 그 중에서 가속화 지표가 낮은 종목을 다시 선별하는 식으로 2번에 걸쳐서 선별을 하면서 이런 문제를 피했는 데, 이 경우 코딩하기 복잡해 지니까 이런 식으로 보정했다.

 

 

대신증권 보고서 링크 : [대신증권 김지윤] 가속화 모멘텀 전략 (daishin.co.kr)

 

[대신증권 김지윤] 가속화 모멘텀 전략

 

money2.daishin.co.kr

 

원래 논문 : (PDF) Momentum, Acceleration, and Reversal (researchgate.net)

 

(PDF) Momentum, Acceleration, and Reversal

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