개인적으로 엑셀, Python의 pandas, R의 dataframe등 데이터 분석 도구에 익숙하지 않다.
그래서, 전략 백테스트는 퀀트킹이나 퀀터스 같은 전문 백테스트 도구에 의존해 왔다.
그러나, 각 도구들은 약간씩 아쉬운 점이 있어서 (퀀트킹은 손절/익절 기능 없음. 퀀터스는 필터 기능 부족.) 자체적인 백테스트 능력을 키우고 싶은 욕구는 항상 있었다.
그런데, 백테스트 방식은 엑셀, 파이썬, R처럼 모든 데이터를 테이블 형태로 펼쳐놓고 하는 '벡터 방식 백테스트'만 있는 게 아니라, 데이터를 한 번에 1개씩(혹은 한 틱씩) 순차적으로 처리해서 그 결과를 차곡차곡 모아뒀다가 누적 결과를 분석하는 '이벤트 위주 백테스트'(Event-Driven Backtesting) 라는 기법도 존재한다는 것을 알았다.
'이벤트 위주 백테스트' 방식이 더 복잡하다고 되어 있지만, 개인적으로는 데이터 분석에 문외한인 입장에서는 이벤트 방식이 차라리 더 쉽게 느껴진다.
이벤트 위주 백테스트 엔진은 알고 보면 간단하지만, 기본 구조가 머리 속에 들어오기 전까지 막막하게 느껴져서 지금껏 헤매고 있었다.
그런데, 인터넷에서 Michael Halls-Moore의 'Successful Algorithm Trading'이라는 책에 이벤트 위주 백테스트 엔진을 구현하는 것에 대한 설명이 잘 되어있다는 내용을 접하고, 냉큼 PDF파일 다운로드 형식으로 구입했다.
파이썬 소스코드가 포함된 버전은 79달러이지만, Go언어로 구현할 예정이어서 소스코드가 없는 대신 저렴한 (PDF파일만 있는) 39달러 버전을 구매했다.
(코딩이 귀찮거나, 굳이 다른 언어를 사용하고 싶은 게 아니라면 소스 코드가 포함된 버전도 괜찮을 것 같다.)
제 13장이 'Event-Driven Trading Engine Implementation', 즉, 이벤트 기반 트레이딩 엔진 구현 관련 내용이다.
이벤트 드리븐 백테스트를 어떻게 구현하는 지에 대한 기본 구조에 대해서 이해하기 쉽도록 간결하게 설명되어 있다.
대략 50여 페이지 분량의 길지 않은 분량의13장 내용만으로도 39달러의 값어치는 충분히 한다고 생각된다.
systrader79 책 중 지수 ETF를 투자 대상으로 하여 변동성 조절과 추세의 개념만으로 전략을 구성하는 과정을 잘 보여주는 '주식투자 ETF로 시작하라'라는 책이 있습니다. 해당 서적은 모멘텀 스코어라는 중장기 지표가 핵심 추세 지표로 소개되었고, 래리 윌리엄스의 '변동성 돌파 전략'은 중장기 전략을 보완하는 단기 트레이딩 아이디어 중 하나로 간략하게 (스쳐가듯) 소개되어 있습니다.
'가상화폐 투자마법 공식'책은 강환국님과 systrader79님 공동 저서입니다. 매매 대상이 ETF에서 '가상화폐'로 바뀌었고, 래리 윌리엄스의 '변동성 돌파 전략'이 중심 아이디어가 되었습니다. '가상 화폐'가 장기 우상향 한다는 보장이 없는 자산군이다보니 단기 전략 위주로 나와 있으며,
가상 화폐가 상대적으로 변동성이 큰 자산군이다보니
투자 심리와 투자 지속성 측면에서 변동성과 리스크 관리의 중요성이 대폭 강화되어 있습니다. '변동성 돌파'라는 단기 추세 지표에 분산, 마켓타이밍과 변동성 관리를 가미하여 전략을 발전시켜나가는 과정이 잘 나와있습니다.
핵심 아이디어를 기반으로 여러 개념을 가미하여 전략을 발전시켜나가는 과정을 보여준다는 면에서 systrader79님의 '주식투자 ETF로 시작하라'과 비슷한 면이 있지만, 중장기가 아닌 단기 전략에서도 그게 가능하고, 이러한 방식은 자산군을 가리지 않고 가능하다는 것을 보여준다는 측면에서 상당히 독창적인 책입니다.
개인적으로는 전통적인 자산군의 중장기 전략만 운용하던 터라, '가상화폐'라는 비전통적인 자산군만큼이나 단기 전략에 대한 관심이 높아지는 영향도 컸습니다.