PER/PBR/PSR/PCR 공식

프로그래밍 2019. 8. 28. 11:46 Posted by 정직한 UnHa Kim

나중에 다시 찾아보게 될 것 같아서 기록해 둔다.

 

PBR = 주가 / 주당순자산 = 주가 / (자본 / 주식수량) = (주가 * 주식수량) / 자본 = 시가총액 / 자본

 

PER = 주가 / 주당순이익 = 주가 / (순이익 / 주식수량) = (주가 * 주식수량) / 순이익 = 시가총액 / 순이익

 

PSR = 주가 / 주당매출액 = 주가 / (매출액 / 주식수량) = (주가 * 주식수량) / 매출액 = 시가총액 / 매출액

 

PCR = 주가 / 주당영업현금흐름 = ...(상동)... = 시가총액 / 영업현금흐름

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할 수 있다! 퀀트 투자

책 리뷰 2019. 8. 28. 11:43 Posted by 정직한 UnHa Kim

 

 

표지 디자인이 뭔가 잘못된 느낌이지만, 책 내용은 알차다.

 

주식 매매전략을 크게 방어형 전략, 공격형 전략으로 분류하고,

 

다시 세부적으로 밸류/수익성/우량주/모멘텀 및 짬뽕 전략으로 분류해서,

 

각각의 대표적인 사례를 보여준다.

 

1권만 읽어도 대략적인 개요는 알 것 같은 느낌이고,

 

추가적인 전략을 찾고자 하는 이들을 위해서 <What works on Wall Street.> 라는 책을 소개해 놨다.

 

중장기 투자전략 위주이며, 소형주 전략 위주인 점은 약점이겠지만,

 

일반인이 쉽게 따라할 수 있으면서도 효과적인 전략 위주로 소개하다보니 그렇게 된 듯 하다.

 

개인적으로는 대만족.

 

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부동소수점 계산 결과 비교.

프로그래밍 2019. 8. 15. 15:06 Posted by 정직한 UnHa Kim

R에서 개발한 전략을 Go로 포팅하려고 할 때,

 

최종 결과값이 서로 다르게 나오면, 

 

계산 과정의 중간값을 비교하면서 오류가 발생한 부분을 찾는 작업이 필요한 데,

 

R과 Go는 같은 공식에서도 부동소수점 연산 결과가 정말 미세하게 다르게 나오는 관계로,

 

직접 비교하기 곤란한 경우가 종종 발생한다.

 

예> 미세한 차이로 인해서,  조건문에서 판단이 다르게 나오는 경우.

 

 

그럴 경우 쓸 수 있는 팁 몇 가지를 기록해 둔다.

 

(나중에 나 스스로 다시 봐야할 것 같은 느낌. 인간의 망각의 동물이더라..)

 

1. 반올림 해서 미세한 값이 차이는 없애버린다.

 

2. 크게 변하지 않는 값의 경우에는 테스트할 동안 상수로 고정시켜 버린다.

 

3. R의 중간값 계산결과를 csv로 저장한 후, Go에서 csv로 불러들여서 대체해 버린다.

 

가장 확실한 방법은 3번인 것 같다.

 

예를 들면, A -> B -> C의 과정을 거쳐서 계산을 하는 경우,

 

C 계산 결과가 뭔가 이상하다고 느껴지는 데,

 

원인이 A에 있는 지, B에 있는 지 명확하지 않을 경우,

 

A과정을 R의 계산값으로 대체시켜 버린 후 B의 계산값을 비교하고,

 

B과정을 R의 계산값으로 대체시켜 버린 후 C의 계산값을 비교하면,

 

어디에서 포팅 오류가 있는 지 확인할 수 있다.

 

알고보면 간단한 데, 생각이 안 날 때는 온갖 고생을 겪게 되는 미세한 팁.

 

 

 

 

  

 

 

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